Излишняя ликвидность, напротив, подталкивает банки к размещению средств в ценные бумаги и другие ликвидные активы. После ряда тестов, вы сами сможете убедится в том, что фигуры теханализа имеют низкий процент отработки, и по большой части цена пробивает их в обе стороны. Тем самым трейдеры ловят стоп-лоссы и теряют ликвидность в трейдинге это деньги, независимо от того, открывали они позицию в шорт или лонг.
Виды активов по типу ликвидности в трейдинге
Активы делятся по этому топ криптовалют на 2024 показателю на низко- и высоколиквидные. Как я упоминал в самом начале, ликвидность — это основа моей торговой стратегии. Именно пониманию и нахождению важных уровней ликвидности и манипуляций я обучаю своих учеников.
Как оценить уровень ликвидности в трейдинге
Знание принципов определения ликвидности на графике и применение этих знаний в стратегии работы — залог успешного трейдера. Абсолютная ликвидность показывает какую часть текущей задолженности предприятие может оплатить в ближайшие дни. Определяется отношением суммы денежных средств предприятия и его краткосрочных вложений (депозитов, векселей, облигаций с близким сроком погашения) к текущим пассивам.
Как определить скопление ликвидности?
Ликвидность на бирже обеспечивается за счет активных участников рынка, регулярно размещающих ордера. Для успешной торговли важно не только понимать, что она собой представляет, но и уметь оценивать ее уровень. Говоря о ликвидности, трейдеры и инвесторы в первую очередь подразумевают ликвидность торгуемых ими финансовых инструментов. Их закономерно интересует тот факт насколько легко и по какой цене они, в случае необходимости, смогут превратить свои инвестиционные активы в живые деньги. Таким образом, понимание принципа ликвидности необходимо для успешной торговли и инвестиций.
Как находить – типы ликвидности
После выноса старых продавцов, умные покупатели закрывают свои позиции и теперь цена будет идти в обратную сторону, чтобы забрать ликвидность у слабых покупателей. Цена начинает подать, продавцы выдавливают покупателей, пока покупатели не закроют свои позиции и только после этого цена снова начнет расти. Важно понять, что покупатель сможет купить, только если будет кто-то, кто готов продать ему по цене, которую хочет покупатель. Тоже верно и для продавца, ему нужен покупатель, который готов выкупить актив по цене продавца. Ликвидность — это свойство активов быть быстро проданными по близко к рыночной цене.
Захват ликвидности в трейдинге является неотъемлемой частью работы на финансовых рынках. Он позволяет трейдеру эффективно осуществлять торговые операции, получать прибыль и минимизировать риски. Различные стратегии захвата ликвидности предлагают трейдерам разные возможности для генерации значительной прибыли на рынке.
Как правило, первые торгуются в краткосрочной перспективе или даже внутри дня, а вторые — в среднесрочной. Подобная стратегия позволяет заработать при успешном попадании в тренд, вместе с тем ограничивает убытки, если трейдер правильно распорядился ордерами стоп-лосс и тейк-профит. Простыми словами, ликвидность – это способность какого-либо актива быть переведённым в деньги как можно быстрее по рыночной стоимости.
Что сбор стопов EQL и EQH осуществляется при сильных новостях фундаментального анализа. Спекулянты перед выходом новости часто выставляют лимитные ордера на пробой равных экстремумов. Но это крайне агрессивный тип трейдинга, который обычно приводит к потере торгового счета.
Во-вторых, ликвидность позволяет более точно оценить рыночные условия и принять обоснованные инвестиционные решения. Пассивные блоки ордеров – используются для защиты цены актива. Они представляют собой границы диапазона, в котором крупные игроки хотят удержать цену, и не меняются в течении долгого времени. Раньше продвацы получали прибыли, но теперь цена идет против них и они начинают получать убыток.
Ликвидный рынок позволяет инвесторам быстро продать свои активы в случае необходимости, что значительно снижает риски. На неликвидном рынке инвесторы могут быть вынуждены продавать по невыгодным ценам, что приводит к значительным потерям. Кроме того, рынок с высокой ликвидностью, как правило, более стабилен и менее подвержен колебаниям. Этот фактор особенно важен при торговле криптовалют, волатильность которых может быть крайне высокой. Торговать на ликвидных рынках можно через крупные биржи и брокеров, которые предоставляют доступ к наиболее востребованным активам с большими объёмами торгов. Например, для торговли валютами на Форексе популярные брокеры, такие как IG и Saxo Bank, предлагают высокую ликвидность на парах EUR/USD и GBP/USD.
Перекупы, когда выбирают автомобиль для перепродажи оценивают рынок и его способности. Если предстоит выбор между Ладой Вестой или неизвестной китайской маркой, то выбор будет на стороне Лады. Купив Ладу – это выбрать ликвидный рынок, то есть такую тачку можно как легко и быстро купить, так легко и быстро продать. С китаезой так не проканает, купить можно, только вот попробуй нати потом на нее покупателя.
Самый простой визуальный способ оценки ликвидности — вывести на экран список инструментов и их графики минутного таймфрейма. Если котировка обновляются хотя бы раз в секунду, значит, идет активная торговля активом. Ликвидность в трейдинге на графике показывает частая смена направления движения.
Еще одна стратегия – это использование «вишневой приливной краски», когда чередуются большие рыночные ордера с наименьшими. Такие ордера внушают доверие рынку и позволяют управлять ценой актива. Рыночная цена это самая лучшая цена покупки или продажи (ближайший bid и ask). Таким образом, ликвидность означает насколько большим маркет объемом можно купить/продать актив, чтобы этот маркет-ордер не сильно толкнул рынок и цена не ухудшилась.
Трейдеры могут оперировать большими объемами активов без значительного влияния на цену. Это позволяет выполнять крупные сделки и получать значительные прибыли. Чем больше участник рынка, тем большая ему ликвидность нужна. Кит (крупный участник с большим капиталом) не может позволить себе торговать с помощью маркет-бай или маркет-сел ордеров, так как он сильно толкнет собой цену. То есть когда он будет покупать на 100 миллионов биткоины, то цена во время исполнения ордера так сильно вырастет, что в итоге получится, что он купил биткоин в разы дороже, чем биткоин стоит сейчас.
- Но это крайне агрессивный тип трейдинга, который обычно приводит к потере торгового счета.
- Стоит принимать во внимание изменения в геополитике, международные экономические данные, а также внутриполитические события и экономические показатели в рамках отдельных стран.
- Это очень заметно на экзотических инструментах, например, в паре USD/MXN.
- Зона ликвидности зависит от многих факторов, таких как объемы торгов, активность распространителей ликвидности, наличие рыночных сделок и т.д.
- Конечно, публикация важных новостей вызывает всплеск интереса трейдеров к бумаге и соответствующего роста ликвидности.
- Дополнительно оценить ликвидность можно визуально на рабочем таймфрейме.
Крупный игрок охотится за вашими стоп-лоссами и отложенными ордерами за важными зонами. Такими местами могут быть пробой зоны поддержки или сопротивления, выход из торгового диапазона (боковика), сломы структур и тд. Потому что обычно там вы ставите свои стопы и отложки на покупку или продажу. Алгоритмы знают вашу психологию и все торговые системы, поэтому с легкостью сделают так, чтобы ваши ордера сработали и активы переходили из ваших рук в руки крупного игрока.
